PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^AW03 с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AW03 с VOO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World ex UK Index (^AW03) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW03 или VOO.

Корреляция

Корреляция между ^AW03 и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^AW03 и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTSE All World ex UK Index (^AW03) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AW03:

0.72

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

^AW03:

0.96

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

^AW03:

1.14

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

^AW03:

0.59

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

^AW03:

2.43

VOO:

2.93

Индекс Язвы

^AW03:

3.94%

VOO:

4.86%

Дневная вол-ть

^AW03:

14.54%

VOO:

19.43%

Макс. просадка

^AW03:

-58.89%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^AW03:

-2.33%

VOO:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, ^AW03 показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции ^AW03 уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.07% против 12.67% соответственно.

^AW03

С начала года

2.87%

1 месяц

9.46%

6 месяцев

0.30%

1 год

10.91%

5 лет

12.33%

10 лет

7.07%

VOO

С начала года

-0.19%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.44%

5 лет

17.53%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AW03 и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^AW03
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW03, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW03, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW03, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW03, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW03, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW03, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AW03 c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World ex UK Index (^AW03) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^AW03 на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AW03 и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^AW03 и VOO

Максимальная просадка ^AW03 за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW03 и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW03 и VOO

Текущая волатильность для FTSE All World ex UK Index (^AW03) составляет 4.27%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что ^AW03 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...